Backtesting de estratégias
quantitativas na B3

Como funciona o backtesting no QuantGO

O backtest do QuantGO é construído sobre o motor ta4j, aplicado a séries históricas OHLCV (abertura, máxima, mínima, fechamento, volume) da B3. Você monta a sua estratégia combinando indicadores com operadores lógicos (AND/OR) e o motor aplica a regra em cada candle do período, gerando a lista de operações e todas as métricas de desempenho.

O que você recebe no relatório

• Curva de patrimônio com segmentos verdes (ganhos) e vermelhos (perdas)
• Drawdown máximo e sequências de vitórias e derrotas
• Taxa de acerto e ganho/perda médio por operação
• Sinais de entrada e saída destacados sobre o gráfico de candles
• Sub-graficos de indicadores configuraveis (até N indicadores simultâneos)
• Comparação com buy & hold do ativo no mesmo período

Backtest de pares cointegrados

Além do backtest técnico clássico, o QuantGO roda backtest especificamente para estratégias de pares Long & Short. O motor usa os pares identificados pelo Radar de Pares (cointegrados ou correlacionados) e simula a entrada quando o resíduo toca os desvios padrão e a saída na reversão à média, com o risco direcional eliminado.

Indicadores suportados

Tendência: SMA, EMA, DEMA, HMA, ADX, DI+/DI-, Parabolic SAR, Chandelier Exit. Momentum: IFR (RSI), MACD, PPO, CCI, CMO, Stochastic, Coppock, Williams. Volatilidade: Bollinger Bands, Bollinger Width, ATR, NATR. Volume: OBV, VWAP, Chaikin Money Flow. Estatísticos: Z-Score, regressão linear, correlação de Pearson. Padrões de candle: sequências de altas/baixas, direcionalidade.

Para quem é o backtesting do QuantGO

Traders que querem validar uma hipótese antes de operar com dinheiro real, desenvolvedores de estratégias que precisam de um motor estatístico confiável, e investidores quantitativos que mantêm um pipeline de pesquisa sistemática. Toda a interface é visual: você monta a estratégia, vê o resultado e itera.